STATISTIKA A FINANČNÍ MATEMATIKA

Korelace

Koeficient korelace vyjadřuje míru statistické závislosti dvou znaků. Je charakterizován vzorcem:

Koeficient korelace je vždy číslo z intervalu <-1,+1>. Krajních hodnot 1 a -1 nabývá, je-li mezi znaky x a y funkční závislost a to lineární y = a + bx; znaménko čísla b určuje, zda jde o hodnotu 1 nebo -1.

Prokázání statistické závislosti však automaticky neprokazuje kauzalitu (příčinnost) - tedy že y je následkem x (že x je příčinou y).

V programu Excel se pro koeficient korelace užívá funkce CORREL.

V praxi se zpravidla hodnota koeficientu korelace interpretuje takto:

  1. je-li hodnota korelačního koeficientu v intervalu v absolutní hodnotě 0 až 0,3, považuje se závislost na neprokázanou.
  2. je-li hodnota korelačního koeficientu v intervalu v absolutní hodnotě větší než 0,3 až 0,7, považuje se závislost na volnou.
  3. je-li hodnota korelačního koeficientu v intervalu v absolutní hodnotě větší než 0,70 a menší než 1, považuje se závislost na těsnou.
  4. jak již bylo uvedeno, hodnota korelačního koeficientu v absolutní hodnotě 1 znamená funkční závislost.

Znaménko korelačního koeficientu určuje, zda závislost je přímá (+) nebo nepřímá (-).








u